期貨從業(yè)人員資格考試是期貨從業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門(mén)考試，是全國(guó)性的執(zhí)業(yè)資格考試。依照《期貨從業(yè)人員管理辦法》，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織從業(yè)資格考試。這里分享給大家的是2018年5月《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題，試題來(lái)自考友考后交流，僅供參考。

1、基差的計(jì)算公式為( )。

A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

C.基差=遠(yuǎn)期價(jià)格-期貨價(jià)格

D.基差=期貨價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格

參考答案：B

參考解析：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。

2、保證金比例通常為期貨合約價(jià)值的( )。

A.5%

B.5%～10%

C.5%～15%

D.15%～20%

參考答案：C

參考解析：保證金比例通常為期貨合約價(jià)值的5%～15%。

3、芝加哥期貨交易所的英文縮寫(xiě)是( )。

A.COMEX

B.CME

C.CBOT

D.NYMEX

參考答案：C

參考解析：芝加哥期貨交易所的英文縮寫(xiě)是CBOT。

4、( )是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。

A.董事長(zhǎng)

B.董事會(huì)

C.秘書(shū)

D.總經(jīng)理

參考答案：D

參考解析：總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。

5、某投資者共購(gòu)買(mǎi)了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對(duì)于某個(gè)指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數(shù)為1，則C股票的β系數(shù)應(yīng)為( )。

A.0.91

B.0.92

C.1.02

D.1.22

參考答案：B

參考解析：假設(shè)C股票的β系數(shù)為Y，組合p=X1β1+X2β2+…+Xnβn=30%× 1.2+20%×0.9+50%× Y=1，因此Y=0.92。

6、一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱(chēng)為()。

A.遠(yuǎn)期升水

B.遠(yuǎn)期貼水

C.即期升水

D.即期貼水

參考答案：B

參考解析： 一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱(chēng)為遠(yuǎn)期貼水。

7、現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是( )。

A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織

B.期貨交易活動(dòng)必要的參與方

C.影響期貨價(jià)格形成的關(guān)鍵組織

D.期貨合約商品的管理者

參考答案：A

參考解析：在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所已成為具有高度系統(tǒng)性和嚴(yán)密性、高度組織化和規(guī)范化的交易服務(wù)組織。期貨交易所致力于創(chuàng)造安全、有序、高效的市場(chǎng)機(jī)制，以營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信透明的市場(chǎng)環(huán)境與維護(hù)投資者的合法權(quán)益為基本宗旨。

8、( )成為公司法人治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制體系

B.風(fēng)險(xiǎn)防范

C.創(chuàng)新能力

D.市場(chǎng)影響

參考答案：A

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)防范成為期貨公司法人治理結(jié)構(gòu)建立的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制體系成為公司法人治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容。

9、在期貨市場(chǎng)上，套利者( )扮演多頭和空頭的雙重角色。

A.先多后空

B.先空后多

C.同時(shí)

D.不確定

參考答案：C

參考解析：普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)，套利者是在同一時(shí)間在不同合約之間或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。

10、滬深300股指期貨的投資者，在某一合約單邊持倉(cāng)限額不得超過(guò)( )手。

A.100

B.5000

C.10000

D.100000

參考答案：B

參考解析：進(jìn)行投機(jī)交易的客戶(hù)號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為5000手;某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%。

延伸閱讀：期貨從業(yè)人員資格考試管理規(guī)則

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