歷年真題：期貨基礎知識考試真題匯編5

1、某投資者買進執(zhí)行價格為280 美分/蒲式耳的7 月小麥看漲期權，權利金為15 美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290 美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11 美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

A、290

B、284

C、280

D、276

參考答案：B

2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權。9 月時，相關期貨合約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結果(每張合約1 噸標的物，其他費用不計)

A、-30 美元/噸

B、-20 美元/噸

C、10 美元/噸

D、-40 美元/噸

參考答案：B

3、某投資者在某期貨經紀公司開戶，存入保證金20 萬元，按經紀公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買入100 手(假定每手10 噸)開倉大豆期貨合約，成交價為每噸2800 元，當日該客戶又以每噸2850 的價格賣出40 手大豆期貨合約。當日大豆結算價為每噸2840元。當日結算準備金余額為()。

A、44000

B、73600

C、170400

D、117600

參考答案：B

4、某交易者在5 月30日買入1手9 月份銅合約，價格為17520 元/噸，同時賣出1 手11月份銅合約，價格為17570 元/噸，該交易者賣出1手9 月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1 手11 月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100 元，且假定交易所規(guī)定1 手=5 噸，試推算7 月30 日的11 月份銅合約價格()。

A、17600

B、17610

C、17620

D、17630

參考答案：B

5、如果名義利率為8%，第一季度計息一次，則實際利率為()。

A、8%

B、8.2%

C、8.8%

D、9.0%

參考答案：B

6、假設年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點，則當日的期貨理論價格為()。

A、1537.02

B、1486.47

C、1468.13

D、1457.03

參考答案：C

7、在()的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。

A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸

B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸

C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸

D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸

參考答案：AD

8、面值為100 萬美元的3 個月期國債，當指數(shù)報價為92.76 時，以下正確的是()。

A、年貼現(xiàn)率為7.24%

B、3 個月貼現(xiàn)率為7.24%

C、3 個月貼現(xiàn)率為1.81%

D、成交價格為98.19 萬美元

參考答案：ACD

9、在五月初時，六月可可期貨為$2.75/英斗，九月可可期貨為$3.25/英斗，某投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨，他最有可能預期的價差金額是()。

A、$ 0.7

B、$ 0.6

C、$ 0.5

D、$ 0.4

參考答案：D

1、某投資者以2100元/噸賣出5 月大豆期貨合約一張，同時以2000 元/噸買入7 月大豆合約一張，當5 月合約和7 月合約價差為()時，該投資人獲利。

A、150

B、50

C、100

D、-80

參考答案：BD

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