刷題可能是我們考試常態(tài)，為了保證每天都有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫(kù)進(jìn)行模擬機(jī)考答題。這里給大家整理了期貨投資分析考試模擬習(xí)題每日一練，希望對(duì)大家有所幫助。

1、在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用(  )來度量。

A、數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差

B、數(shù)學(xué)期望和方差

C、方差和數(shù)學(xué)期望

D、協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望

答案：B

2、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三門課對(duì)于了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說，是(  )條件。

A、必要非充分

B、充分非必要

C、充分必要

D、非必要非充分

答案：A

3、(  )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。

A、德爾菲法

B、時(shí)間序列分析法

C、回歸分析方法

D、組合模型分析法

答案：C

4、(  )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測(cè)未來發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

A、時(shí)間序列分析法

B、回歸分析法

C、組合模型分析法

D、德爾菲法

答案：A

5、非隨機(jī)性時(shí)間序列不包括(  )。

A、平穩(wěn)性時(shí)間序列

B、趨勢(shì)性時(shí)間序列

C、季節(jié)性時(shí)間序列

D、周期性時(shí)間序列

答案：D

6、在直線相關(guān)的條件下，說明兩個(gè)變量之間的相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)是 (  )。

A、散點(diǎn)圖

B、相關(guān)系數(shù)

C、平均數(shù)

D、方差

答案：B

7、運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致(  )問題。

A、自相關(guān)

B、異方差

C、多重共線

D、偽回歸

答案：D

8、在回歸模型y=a+bx+e中，e反映的是(  )。

A、由于x的變化引起的y的線性變化部分

B、由于Y的變化引起的x的線性變化部分

C、除x和Y的線性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響

D、由于X和Y的線性關(guān)系對(duì)y的影響

答案：C

9、回歸分析中通常采用最小二乘法，下列關(guān)于最小二乘法的說法，錯(cuò)誤的是(  )。

A、從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值

B、最小二乘法通過平方后計(jì)算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重

C、計(jì)算平方偏差和要比計(jì)算絕對(duì)偏差和難度大

D、最小二乘法提供了更有效的檢驗(yàn)方法

答案：C

10、下列輸出結(jié)果不屬于回歸統(tǒng)計(jì)的是(  )。

A、相關(guān)系數(shù)(Multiple R)

B、自由度(df)

C、判定系數(shù)(R Square)

D、調(diào)整的判定系數(shù)(Adjusted R Square)

答案：B