刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

1、回歸分析作為有效方法應(yīng)用在經(jīng)濟或者金融數(shù)據(jù)分析中，具體遵循以下步驟，其中順序正確的選項是（  ）。

①參數(shù)估計；②模型應(yīng)用；③模型設(shè)定；④模型檢驗；⑤變量選擇；⑥分析陳述

A.①②③④

B.③②④⑥

C.③①④②

D.⑤⑥④①

答案：C

2、多資產(chǎn)期權(quán)往往包含兩個或兩個以上的標的資產(chǎn)，其典型代表是（  ）。

A.障礙期權(quán)

B.回望期權(quán)

C.亞式期權(quán)

D. 彩虹期權(quán)

答案：D

3、量化交易模型測試中樣本外測試的目的是（  ）。

A.防止樣本內(nèi)測試的過擬合

B.使用極端行情進行壓力測試

C.判斷模型在實盤中的運行情況

D.判斷模型中是否有未來函數(shù)

答案：A

4、基金經(jīng)理把100萬股買入指令等分為50份，每隔4分鐘遞交2萬股買入申請，這樣就可以在全天的平均價附近買到100萬股股票，同時對市場價格不產(chǎn)生明顯影響，這是典型的（  ）。

A.量化交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.高頻交易

答案：B

5、下列關(guān)于量化模型測試評估指標的說法正確的是（  ）。

A.最大資產(chǎn)回撤是測試量化交易模型優(yōu)劣的最重要的指標

B.同樣的收益風(fēng)險比，模型的使用風(fēng)險是相同的

C.一般認為，交易模型的收益風(fēng)險比在2:1以上時，盈利才是比較有把握的

D.僅僅比較夏普比率無法全面評價模型的優(yōu)劣

答案：D

6、在買方叫價交易中，如現(xiàn)貨價格變化不大，期貨價格和升貼水呈（  ）變動。

A.正相關(guān)

B.負相關(guān)

C.不相關(guān)

D.同比例

答案：B

7、大豆出口的價格可以表示為：大豆出口價格=交貨期內(nèi)任意一個交易日C.BOT大豆近月合約期貨價格+ C.NF升貼水價格（FOB升貼水+運費），關(guān)于這一公式說法不正確的是（  ）。

A.期貨價格由買方在規(guī)定時間內(nèi)和規(guī)定的期貨合約上自由點價

B.離岸（FOB）現(xiàn)貨升貼水，是由買方在談判現(xiàn)貨貿(mào)易合同時報出

C.FOB升貼水可以為正值（升水），也可以為負值（貼水）

D.美國大豆貿(mào)易中普遍采用基差定價的交易模式

答案：B

8、國債期貨價格是98元，最便宜可交割債券（C.TD.）的修正久期是4. 5。假如國債現(xiàn)券的價格為103元，修正久期是3. 5,則完全對沖該國債的利率風(fēng)險的套保比例是（  ）。（參考公式：套保比例=（被套期保值債券的修正久期x債券價值）/（ C.TD.修正久期x期貨合 約價值））

A.0.8175

B.0.7401

C.1.0000

D.1.3513

答案：A

9、基金經(jīng)理通過賣出滬深300股指期貨、買入國債期貨實現(xiàn)資產(chǎn)配置調(diào)整，其決策依據(jù)的是對未來（  ）的預(yù)期。

A.經(jīng)濟增長率上升、通脹率上升

B.經(jīng)濟增長率上升、通脹率下降

C.經(jīng)濟增長率下降、通脹率上升

D.經(jīng)濟增長率下降、通脹率下降

答案：D

10、中國某企業(yè)出口一批電力裝備，約定3個月后以英鎊結(jié)算。為完全防范外匯波動風(fēng)險，該企業(yè)宜采用的策略是（  ）。

A.賣出英鎊看漲期權(quán)

B.買入英鎊ND.F

C.賣出英鎊看漲期權(quán)

D.賣出英鎊遠期合約

答案：D

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