刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

《期貨投資分析》綜合題

1、當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或 者下跌16. 7%。據(jù)此回答以下兩題。

（1）該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（  ）元。

A. 4.0

B. 4.2

C. 3.8

D. 4.4

答案：C

（2）該期權(quán)的D.eltA.值為（  ）。

A. 0.68

B. 0.62

C. 0.74

D. 0.54

答案：D

2、在估計出多元線性回歸模型后，思考多元線性回歸模型的一系列檢驗，據(jù)回答以下兩題。

（1）這些檢驗包括回歸模型的（  ）。

A. 線性關(guān)系顯著性檢驗

B. 回歸系數(shù)顯著性檢驗

C. 擬合優(yōu)度檢驗

D. 自相關(guān)和異方差檢驗

答案：ABC

（2）通常用F檢驗對回歸方程的（  ）。

A. 線性關(guān)系顯著性檢驗

B. 回歸關(guān)系顯著性檢驗

C. 擬合優(yōu)度檢驗

D. 自相關(guān)和異方差檢驗

答案：A

3、某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。據(jù)此回答以下三題。

（1）該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（  ）。

A. 權(quán)益證券市場中立策略

B. 增強型阿爾法策略

C. 期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略

D. “指數(shù)期貨+債券”增值策略

答案：ACD

（2）該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資，其原因可能有(  )。

A. 期貨違約風險很低

B. 期貨占用資金較少

C. 期貨價格貼水

D. 期貨價格升水

答案：AB

（3）該投資者買入1手6個月到期的滬深股指期貨合約，買入價3200.0點，同期滬深 300指數(shù)點位為3300. 0點；到期時滬深300指數(shù)收盤價為3500. 0點，當天股指期貨交割結(jié)算價3498. 50點。與按指數(shù)構(gòu)成比例來配置同樣市值的成分股相比，該投資者的超額收益約為(  )萬元。(不考慮手續(xù)費等交易費用)

A. 12

B. 9

C. 6

D. 3

答案：D

注：試題來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！