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綜合題

某投資者開倉賣出10手國內(nèi)銅期貨合約，成交價格為47 000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為46 950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%。（不計手續(xù)費等費用）

(1) 該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）元。

A. 2500

B. 250

C. -2500

D. -250

答案：A

(2) 該投資者當(dāng)日交易保證金為（   ）元。

A. 117375

B. 235000

C. 117500

D. 234750

答案：A

2月1日，A企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.3% ( 一年計四次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。

(1) 8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為6.4%，A企業(yè)的利息支出節(jié)?。?nbsp;  ）元。

A. 500

B. 1000

C. -500

D. -1000

答案：A

(2) 假設(shè)8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率下跌至6%。那么A企業(yè)損失（  ）元。

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. -500

答案：C

A公司在2014年1月1日向銀行申請了一筆1 000萬美元的一年期貸款，并約定每個季度償還利息，且還款利率按照結(jié)算日的6M — LIBOR(倫敦銀行間同業(yè)拆借利率）+25個基點（BP)計算得到。A公司必須在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日償還本金。

(1) A公司擔(dān)心利率上漲風(fēng)險，希望將浮動利率轉(zhuǎn)化為固定利率，因而與另一家美國公司B簽訂了一份普通型利率互換。該合約規(guī)定，B公司在未來的一年里，每個季度都將向A公司支付LIBOR利率，從而換取6%的固定年利率。則A公司在2014年4月1日和2015年1月1日各支出（   ）萬美元。

A. LIBOR/4X1000; 1015.625

B. LIBOR/4X1000; 15

C. 15.625; 15.625

D. 15.625; 1015.625

答案：D

(2) 某套利者在9月1日買入10月份的白砂糖期貨合約，同時賣出12月份白砂糖期貨合約，以上兩份期貨合約的價格分別是3 420元/噸和3 520元/噸，到了 9月15日，10月份和12月份白砂糖的期貨價格分別為3 690元/噸和3 750元/噸，則9月15日的價差為（   ）。

A. 50元/噸

B. 60元/噸

C. 70元/噸

D. 80元/噸

答案：B

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