刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質(zhì)量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習(xí)題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2020年模擬習(xí)題完整版：2020年期貨從業(yè)資格考試模擬習(xí)題及答案匯總。

《期貨投資分析》綜合題

1、國內(nèi)某汽車零件生產(chǎn)企業(yè)某日自美國進口價值1000萬美元的生產(chǎn)設(shè)備，約定3個月后支 付貨款；另外，2個月后該企業(yè)將會收到150萬歐元的汽車零件出口貨款；3個月后企業(yè) 還將會收到200萬美元的汽車零件出口貨款。據(jù)此回答以下三題。

（1）該企業(yè)面臨的外匯風(fēng)險敞口為（  ）。

A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款

B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款

C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款

D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款

答案：C

（2）下列說法正確的是()。

A.若人民幣對美元升值，則對該企業(yè)有利

B.若人民幣對美元貶值，則對該企業(yè)有利

C.若人民幣對歐元升值，則對該企業(yè)不利

D.若人民幣對歐元貶值，則對該企業(yè)不利

答案：AC

（3）為了對沖該風(fēng)險，該企業(yè)應(yīng)該（  ）。

A.買入遠期美元

B.賣出遠期美元

C.買入遠期歐元

D.賣出遠期歐元

答案：AD

2、若滬深300指數(shù)為2500點，無風(fēng)險年利率為4%，指數(shù)股息率為1 % （均按單利計），據(jù)此回答以下兩題。

（1）1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（  ）點。

A.2506.25

B.2508.33

C.2510.42

D.2528.33

答案：A

（2）若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20

個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間為（  ）。

A.[2498.82,2538.82]

B.[2455,2545]

C.[2486.25,2526.25]

D.[2505,2545]

答案：A

3、甲乙雙方簽訂一份場外期權(quán)合約，在合約基準日確定甲現(xiàn)有的資產(chǎn)組合為100個指數(shù)點。 未來指數(shù)點高于100點時，甲方資產(chǎn)組合上升，反之則下降。合約乘數(shù)為200元/指數(shù) 點，甲方總資產(chǎn)為20000元。據(jù)此回答以下兩題。

（1）要滿足甲方資產(chǎn)組合不低于19000元，則合約基準價格是（  ）點。

A.95

B.96

C.97

D.98

答案：A.

（2）假設(shè)未來甲方預(yù)期資產(chǎn)價值會下降，購買一個歐式看跌期權(quán)，行權(quán)價為95,期限1個月，期權(quán)的價格為3. 8個指數(shù)點。假設(shè)指數(shù)跌到90,則到期甲方資產(chǎn)總的市值是 （  ）元。

A.500

B.18316

C.19240

D.17316

答案：B

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