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1、逆向浮動(dòng)利率票據(jù)的主要條款如表所示。

該逆向浮動(dòng)利率票據(jù)可以分解成三個(gè)基礎(chǔ)的金融工具，以下哪個(gè)不屬于這三個(gè)金融工具？（  ）。

A.利率上限期權(quán)

B.利率遠(yuǎn)期合約

C.固定利率債券

D.利率互換合約

答案：B

2、某款收益增強(qiáng)型的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的主要條款如表所示。請(qǐng)據(jù)此條款回答以下四題。

（1）該收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)在票據(jù)中嵌入了（  ）合約。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.價(jià)值為負(fù)的股指期貨

D.價(jià)值為正的股指期貨

答案： A

（2）假設(shè)在該股指聯(lián)結(jié)票據(jù)發(fā)行的時(shí)候，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的價(jià)位是1500點(diǎn)，期末為1800點(diǎn)，則投資收益率為（  ）。

A.4.5％

B.14.5％

C.-5.5％

D.94.5％

答案： C

（3）假定標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)分別為1500點(diǎn)和3000點(diǎn)時(shí)，以其為標(biāo)的的看漲期權(quán)空頭和看漲期權(quán)多頭的理論價(jià)格分別是8.68元和0.01元，則產(chǎn)品中期權(quán)組合的價(jià)值為（  ）元。

A.14.5

B.5.41

C.8.68

D.8.67

答案：D

（4）假設(shè)該產(chǎn)品中的利息是到期一次支付的，市場(chǎng)利率為（  ）時(shí)，發(fā)行人將會(huì)虧損。

A.5.35％

B.5.37％

C.5.39％

D.5.41％

答案：A

3、假如市場(chǎng)上存在以下在2018年12月28日到期的銅期權(quán)，如表所示。

某金融機(jī)構(gòu)通過(guò)場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的D.eltA.是-2525. 5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的D.eltA.進(jìn)行對(duì)沖。

（1）如果選擇C.@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對(duì)沖，買入數(shù)量應(yīng)為（  ）手。

A.5592

B.4356

C.4903

D.3550

答案：C

（2）上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（  ）。

A.C.@41000合約對(duì)沖2525.5元D.eltA.

B.C.@40000合約對(duì)沖1200元D.eltA.、C.@39000合約對(duì)沖700元D.eltA.、C.@41000合約對(duì)沖625.5元

C.C.@39000合約對(duì)沖2525.5元D.eltA.

D.C.@40000合約對(duì)沖1000元D.eltA.、C.@39000合約對(duì)沖500元D.eltA., C.@41000合約對(duì)沖825.5元

答案：B

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