期貨從業(yè)人員資格考試是期貨行業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門考試，是全國性的執(zhí)業(yè)資格考試。此次分享給大家的是“期貨從業(yè)歷年真題：期貨投資分析考試真題精選”，考生可以注冊(cè)會(huì)員，獲取更多期貨從業(yè)資格考試模擬機(jī)考機(jī)會(huì)。

一、單選題

1、衡量交易模型的盈虧金額及盈虧速度的指標(biāo)是（  ）。

A.年化收益率

B.最大回撤比率

C.夏普比率

D.總交易次數(shù)

答案：A

2、國內(nèi)生產(chǎn)總值的變化與商品價(jià)格的變化方向相同，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)從（  ）對(duì)大宗商品價(jià)格產(chǎn)生影響。

A.供給端

B.需求端

C.外匯端

D.利率端

答案：B

3、歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場(chǎng)因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（  ）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。

A.成分組成

B.概率

C.未來損益

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好

答案：C

二、多選題

1、平穩(wěn)時(shí)間序列的（  ）不隨時(shí)間的改變而改變。

A.均值

B.方差

C.協(xié)方差

D.相關(guān)系數(shù)

答案：A、B、C

2、量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫的搭建步驟是（  ）。

A.收集數(shù)據(jù)

B.分析信息

C.數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的設(shè)計(jì)

D.算法函數(shù)的集成

答案：A、C、D

3、在模型的測(cè)試參數(shù)設(shè)置中，測(cè)試結(jié)果對(duì)未來市場(chǎng)適用性的決定性要素是（  ）。

A.測(cè)試品種的流動(dòng)性

B.測(cè)試的品種數(shù)量

C.測(cè)試的時(shí)間跨度

D.交易成本費(fèi)率設(shè)置

答案：B、C、D

三、判斷題

1、當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。（  ）

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：B

2、在利率互換業(yè)務(wù)中，多頭為固定利率的支付方。（  ）

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：A

3、場(chǎng)外期權(quán)的合約基準(zhǔn)日就是合約生效的起始時(shí)間。（  ）

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：A

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