期貨從業(yè)人員資格考試是期貨行業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門考試，是全國(guó)性的執(zhí)業(yè)資格考試。此次分享給大家的是“期貨從業(yè)歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試真題精選”，考生可以注冊(cè)會(huì)員，獲取更多期貨從業(yè)資格考試模擬機(jī)考機(jī)會(huì)。

1、在(  )情況下，牛市套利可以獲利。

A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元

B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元

C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元

D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元

[答案]BC

2、期貨價(jià)差套利包括(  )。

A.跨市套利

B.跨品種套利

C.跨期套利

D.期現(xiàn)套利

[答案]ABC

3、以下構(gòu)成跨期套利的有(  )。

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

[答案]BD

4、蝶式套利的特點(diǎn)是(  )。

A.蝶式套利的實(shí)質(zhì)是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)

B.由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成

C.聯(lián)結(jié)兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約

D.在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

[答案]ABCD

5、關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是(  )。

A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約

B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約

C.增加豆粕和豆油供給量

D.減少豆粕和豆油供給量

[答案]BD

6、在國(guó)內(nèi)商品期權(quán)交易中，期權(quán)多頭可以(  )。

A.開倉(cāng)買入看漲期權(quán)

B.開倉(cāng)買入看跌期權(quán)

C.對(duì)沖平倉(cāng)

D.要求行權(quán)

[答案]ABCD

7、一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)的行權(quán)方式由期權(quán)類型為(  )決定。

A.美式期權(quán)

B.中式期權(quán)

C.歐式期權(quán)

D.日式期權(quán)

[答案]AC

8、關(guān)于金融期貨中的期貨套利交易，以下說(shuō)法正確的是(  )。

A.金融期貨價(jià)差套利交易，促進(jìn)了期貨市場(chǎng)流動(dòng)性

B.使得期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差趨于合理

C.根據(jù)套利是否涉及現(xiàn)貨市場(chǎng)，期貨套利可分為價(jià)差套利和期現(xiàn)套利

D.一定會(huì)使得期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差擴(kuò)大

[答案]ABC

9、根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為(  )。

A.高位套利

B.買入套利

C.低位套利

D.賣出套利

[答案]BD

10、在8月份和12月份黃金期貨價(jià)格分別為256元/克、273元/克時(shí)，趙某下達(dá)“賣出8月份黃金期貨，同時(shí)買入12月份黃金期貨，價(jià)差為11元/克”的限價(jià)指令，可能成交的價(jià)差為(  )元/克。

A.11.00

B.10.98

C.11.10

D.10.88

[答案]ABD

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