下面是小編為大家整理的《期貨基礎(chǔ)知識》模擬練習(xí)題，一起來試試看吧。

（一）單選題

1、按執(zhí)行價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，期權(quán)可分為(    )。

A.商品期權(quán)和金融期權(quán)

B.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

D.實值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)

參考答案：D

2、其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值(    )。

A.不會改變

B.會受到影響，但影響方向不確定

C.會減小

D.會增加

參考答案：D

3、目前我國各期貨交易所均未采用的指令是(    )。

A.長效指令

B.市價指令

C.限價指令

D.止損指令

參考答案：A

4、當(dāng)期貨價格低于現(xiàn)貨價格時，基差為(    )。

A.零

B.正值

C.不確定

D.負(fù)值

參考答案：B

5、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，每月向(    )報送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息。

A. 中國證監(jiān)會

B. 住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

C. 中國期貨業(yè)協(xié)會

D. 期貨交易所

參考答案：B

6、下列主體中，不必提取風(fēng)險準(zhǔn)備金的是(    )。

A. 非期貨公司結(jié)算會員

B. 期貨公司

C. 期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

D. 期貨交易所

參考答案：C

（二）多選題

7、交易者認(rèn)為美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率低估，歐元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率高估，適宜的套利策略是(    )。

A.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約

B.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時買進(jìn)歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約

C.買進(jìn)美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時買進(jìn)人民幣兌歐元遠(yuǎn)期合約

D.賣出美元兌人民幣遠(yuǎn)期合約，同時賣出歐元兌人民幣遠(yuǎn)期合約

參考答案：AC

8、進(jìn)行跨市場套利的經(jīng)驗法則包括(    )。

A. 兩個市場都進(jìn)入牛市，預(yù)期A市場的漲幅高于B市場，則在A市場買入，在B市場賣出

B. 兩個市場都進(jìn)入牛市，預(yù)期A市場的漲幅低于B市場，則在A市場賣出，在B市場買入

C. 兩個市場都進(jìn)入熊市，預(yù)期A市場的跌幅高于B市場，則在A市場賣出，在B市場買入

D. 兩個市場都進(jìn)入熊市，預(yù)期A市場的跌幅低于B市場，則在A市場買人，在B市場賣出

參考答案：ABCD

9、關(guān)于看跌期權(quán)空頭的損益，下列說法正確的是(    )。

A.平倉損益=權(quán)利金賣出價-權(quán)利金買入價

B.平倉損益=權(quán)利金賣出價+權(quán)利金買入價

C.承擔(dān)的風(fēng)險小于看跌期權(quán)多頭

D.最大收益=權(quán)利金

參考答案：AD

10、期貨交易之所以具有發(fā)現(xiàn)價格的功能，是因為(    )。

A.期貨交易所參與期貨價格的形成，使期貨價格具有權(quán)威性

B.期貨交易形成的價格具有一定的預(yù)期性

C.期貨交易公開透明，有助于形成公正的價格

D.參與者眾多，有助于公平價格的形成

參考答案：BCD

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