下面就是小編為大家整理的期貨投資分析模擬練習(xí)題了，一起來試試看吧。

（一）單選題

1、假設(shè)當(dāng)前即期利率曲線正常，如果預(yù)期曲線將變陡，則應(yīng)(    )。

A.買入短期國債，賣出長期國債

B.賣出短期國債，買入長期國債

C.進(jìn)行收取浮動利率、支付固定利率的利率互換

D.進(jìn)行收取固定利率、支付浮動利率的利率互換

參考答案：A

2、(    )是約定兩個或兩個以上的當(dāng)事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場外衍生產(chǎn)品。

A.互換協(xié)議

B.掉期協(xié)議

C.遠(yuǎn)期合約

D.場外期權(quán)

參考答案：A

3、假設(shè)該基金用2億元買入跟蹤該指數(shù)的上證50股指期貨頭寸(期貨保證金率為10%)，同時將剩余資金投資于政府債券，期末獲得6個月無風(fēng)險收益2340萬元。則該基金6個月后的到期收益為(    )億元。(忽略交易成本)

A.5.1234

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

參考答案：B

4、RJ/CRB指數(shù)不僅能較好的反映生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)和消費者物價指數(shù)(CPI)，而且其作用更加超前和敏感，被看作(    )的提示器。

A.通貨膨脹

B.財政赤字

C.通貨緊縮

D.市場萎縮

參考答案：A

5、根據(jù)產(chǎn)品贖回條款，該產(chǎn)品(    )。

A.投資者收回100%的本金并獲得12%的票面息率

B.應(yīng)轉(zhuǎn)為X股票

C.應(yīng)轉(zhuǎn)為Y股票

D.應(yīng)轉(zhuǎn)為Z股票

參考答案：D

6、收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約，其中(    )最常用。

A.股指期權(quán)空頭

B.股指期權(quán)多頭

C.價值為負(fù)的股指期貨

D.遠(yuǎn)期合約

參考答案：A

7、下列關(guān)于各種交易方法說法正確的是(    )。

A. 量化交易主要強(qiáng)調(diào)策略開發(fā)和執(zhí)行方法是定量化的方法

B. 程序化交易主要強(qiáng)調(diào)使用低延遲技術(shù)和高頻度信息數(shù)據(jù)

C. 高頻交易主要強(qiáng)調(diào)交易執(zhí)行的目的

D. 算法交易主要強(qiáng)調(diào)策略實現(xiàn)的手段是通過編寫計算機(jī)程序

參考答案：A

（二）多選題

8、解決信號閃爍的問題可以采用的辦法包括(    )。

A. 用不可逆的條件來做為信號判斷條件

B. 用可逆的條件來做為信號判斷條件

C. 使正在變動的未來函數(shù)變成已經(jīng)不再變動的完成函數(shù)

D. 重新設(shè)立模型

參考答案：AC

9、價格指數(shù)是反映一定時期內(nèi)商品價格水平變動情況的統(tǒng)計指標(biāo)，最重要的價格指數(shù)包括(    )。

A.核心CPI和核心PPI

B.消費者價格指數(shù)

C.生產(chǎn)者價格指數(shù)

D.GDP平減指數(shù)

參考答案：BC

10、在買方叫價交易中，點價交易合同簽訂后，基差買方判斷期貨價格處于下行通道，則合理的操作是(    )。

A.等待點價操作時機(jī)

B.進(jìn)行套期保值

C.盡快進(jìn)行點價操作

D.賣出套期保值

參考答案：ABCD

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