《期貨投資分析》的試題大家應該多做多練，提高備考效率。以下就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習題，一起來試試吧。

（一）單選題

1、對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應可交割國債的轉換因子，其基差B為(    )。

A. B=(F·C)-P

B. B=(P·C)-F

C. B=P-F

D. B=P-(F·C)

參考答案：D

2、下列說法中正確的是(    )。

A. 非可交割債券套保的基差風險比可交割券套保的基差風險更小

B. 央票能有效對沖利率風險

C. 利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對比較差

D. 對于不是最便宜可交割券的債券進行套保不會有基差風險

參考答案：C

3、從事境外工程總承包的中國企業(yè)在投標歐洲某個電網(wǎng)建設工程后，在未確定是否中標之前，最適合利用(    )來管理匯率風險。

A. 人民幣/歐元期權

B. 人民幣/歐元遠期

C. 人民幣/歐元期貨

D. 人民幣/歐元互換

參考答案：A

4、權益類衍生品不包括(    )。

A. 股指期貨

B. 股票期貨

C. 股票期貨期權

D. 債券遠期

參考答案：D

5、通常被認為股票價格下跌的底線是(    )。

A.每股凈資產(chǎn)

B.總資產(chǎn)

C.每股收益

D.每股資產(chǎn)

參考答案：A

6、變化基本上與總體經(jīng)濟活動的轉變同步的宏觀經(jīng)濟指標是(    )。

A.先行性指標

B.同步性指標

C.滯后性指標

D.趨同性指標

參考答案：B

（二）多選題

7、機構投資者使用包括股指期貨在內的權益類衍生品實現(xiàn)各類資產(chǎn)組合管理策略，是因為這類衍生品工具具備(     )的重要特性。

A. 靈活改變投資組合的β值

B. 可以替代股票投資

C. 靈活的資產(chǎn)配置功能

D. 零風險

參考答案：AC

8、量化交易系統(tǒng)變更管理的核心風險控制要素包括(   )。

A. 授權

B. 可審計性

C. 分階段部署

D. 驗證

參考答案：AB

9、計算在險價值VaR至少需要()等方面的信息。

A. 修正久期

B. 資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征

C. 置信水平

D. 時間長度

參考答案：BCD

10、目前，對社會公布的上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)品種包括(　)。

A.隔夜拆放利率

B.2天拆放利率

C.1周拆放利率

D.2周拆放利率

參考答案：ACD

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