下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬練習(xí)題，一起來試試看吧。

（一）單選題

1、美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美元加息的政策，短期內(nèi)將導(dǎo)致(      )。

A.美元升值

B.美元貶值

C.美元指數(shù)下行

D.美元流動(dòng)性減弱

參考答案：A

2、1個(gè)月后到期的滬深300股指期貨理論價(jià)格是(       )點(diǎn)。

A.2506.25

B.2508.33

C.2510.42

D.2528.33

參考答案：A

3、持有成本理論是以(　　)為中心，分析期貨市場(chǎng)的機(jī)制，論證期貨交易對(duì)供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運(yùn)用到對(duì)金融期貨的定價(jià)上來。

A.融資利息

B.倉儲(chǔ)費(fèi)用

C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.持有收益

參考答案：B

4、下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有(　　)。

A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化

B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值

C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無窮大

D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

參考答案：A

5、在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為(　　)。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

參考答案：A

6、在固定利率對(duì)股指的互換中，若股指上漲，則固定利率支付方的凈現(xiàn)金流將(　　)。

A.增加

B.減少

C.不變

D.不確定

參考答案：A

7、美元指數(shù)中英鎊所占的比重為(　　)。

A.36%

B.4.2%

C.11.9%

D.13.6%

參考答案：C

8、在熊市階段，投資者一般傾向于持有(　　)證券，盡量降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

A.進(jìn)攻型

B.防守型

C.中立型

D.無風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：B

（二）多選題

9、股票期權(quán)定價(jià)思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在( 　　)。

A.增強(qiáng)了金融市場(chǎng)的安全性

B.預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能

C.提供了全新的保值和投資手段

D.極大地豐富了金融市場(chǎng)

參考答案：BCD

10、通常構(gòu)建期貨連續(xù)圖的方式包括( 　　)。

A.現(xiàn)貨日連續(xù)

B.主力合約連續(xù)

C.固定換月連續(xù)

D.價(jià)格指數(shù)

參考答案：BCD

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