刷題已經(jīng)是我們的考試常態(tài)，為了保證每天都是有質量的刷題，大家可以在希賽網(wǎng)期貨從業(yè)資格考試頻道在線題庫進行模擬機考答題。小編在這里給大家整理了《期貨投資分析》考試模擬習題的每日一練，希望對大家刷題有所幫助。2022年模擬習題完整版：2022年期貨從業(yè)資格考試模擬習題及答案匯總。

1、某證券基金將總資金M的一部分投資于一個股票組合。這個股票組合的β值為βs，占用資金S。剩余資金投資于股指期貨，保證金比率設為12%，股指期貨占用的資金為P。股指期貨價格對于滬深300指數(shù)的β值設為βf。則股票組合和股指期貨整個投資組合的總值β值為（ ）。

A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M

B.β=βs+βf

C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M

D.β=βs×S/M+βf×P/M

答案：A

2、對賣出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不計手續(xù)費等費用）

A.虧損性套期保值

B.期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能確定，還要結合價格走勢來判斷

答案：A

3、6月20日，某附息國債與交易所五年期國債期貨9月合約基差出現(xiàn)異常，大幅下跌至-0.52元。某機構投資者捕捉到這一套利的機會立即進行買入基差交易，即以99.23元買入面值1億元的附息國債現(xiàn)券，并同時以97.35元賣出開倉100手五年期國債期貨9月合約。一周后，當基差擴大至0.74元時，以100.16元賣出面值1億元的附息國債現(xiàn)券，并同時以97.02元買入平倉100手9月期貨合約，共計盈利為（ ）萬元。

A.110

B.126

C.130

D.146

答案：B

4、上述的場外期權合約是一個銅期貨的（ ）。

A.普通歐式看漲期權

B.普通歐式看跌期權

C.普通美式看漲期權

D.普通美式看跌期權

答案：A

5、當通貨膨脹在一定的可容忍范圍內持續(xù)時，股價將（ ）。

A.加速上升

B.加速下跌

C.持續(xù)上升

D.大幅波動

答案：C

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