“期貨基礎(chǔ)知識(shí)”科目共140道題目，所有試題均為客觀選擇題。選擇題包括單選題、多選題、判斷題和綜合題四種類型。距離2022年期貨從業(yè)資格考試還有一段時(shí)間，大家可以每天做點(diǎn)試題來(lái)鞏固考試知識(shí)點(diǎn)，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》綜合題供大家參考練習(xí)。

2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題

綜合題（每道1分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確的代碼填入括號(hào)內(nèi)）

16、下列關(guān)于期貨套利與期貨投機(jī)交易的區(qū)別的說(shuō)法，正確的是（   ）。

A. 期貨投機(jī)交易只是利用單一期貨合約絕對(duì)價(jià)格的波動(dòng)賺取利潤(rùn)，而套利是從相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的相對(duì)價(jià)格差異變動(dòng)套取利潤(rùn)

B. 期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時(shí)間買入和賣出相關(guān)期貨合約

C. 期貨套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益

D. 期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本

【答案】ABCD

17、在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的來(lái)源有（   ）。

A. 組成指數(shù)的成分股太多

B. 組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化

C. 股票市場(chǎng)的波動(dòng)性

D. 復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股

【答案】AD

18、3月1日，某投資者開(kāi)倉(cāng)持有3張3月份的恒生指數(shù)期貨合約多頭頭寸和2張4月份的恒生指數(shù)期貨合約空頭頭寸，其開(kāi)倉(cāng)價(jià)分別為15 125點(diǎn)和15 200點(diǎn)，該日結(jié)算價(jià)分別為15 285點(diǎn)和15 296點(diǎn)。

(1) 3月2日，若該投資者將所持合約全部平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)分別為15 320點(diǎn)和15 330點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（合約乘數(shù)50港元，不考慮交易費(fèi)用）

A. 盈利1 850

B. 虧損1 850

C. 盈利 16 250

D. 虧損 16 250

【答案】A

(2) 3月2日，若該投資者繼續(xù)持有上述頭寸，該日3月和4月合約的結(jié)算價(jià)分別為15 400點(diǎn)和15 410點(diǎn)，則該投資者的當(dāng)日盈虧為（   ）港元。（不考慮交易費(fèi)用）

A. 虧損5 850

B. 盈利5 850

C. 虧損 28 650

D. 盈利 28 650

【答案】B

19、滬深300指數(shù)由中證指數(shù)公司編制、維護(hù)和發(fā)布。該指數(shù)的300只成分股從（   ）兩家交易所選出，是反映國(guó)內(nèi)滬、深兩市整體走勢(shì)的指數(shù)。

A. 京

B. 滬

C. 深

D. 廣

【答案】BC

20、下列關(guān)于交割結(jié)算價(jià)的選取不同交易所存在差異的說(shuō)法中，正確的有（   ）。

A. 美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日（即周五上午）現(xiàn)指特別開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

B. 中國(guó)香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每5分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)

C. 美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所的S&P500指數(shù)期貨的交割結(jié)算價(jià)是以最后結(jié)算日（即周一上午）現(xiàn)指特別開(kāi)盤(pán)報(bào)價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

D. 中國(guó)香港的恒生指數(shù)期貨采取最后交易日現(xiàn)指每15分鐘報(bào)價(jià)的平均值整數(shù)為交割結(jié)算價(jià)

【答案】AB