2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)小冊(cè)子（29）
期貨基礎(chǔ)知識(shí)
責(zé)任編輯：胡媛
2023-06-25
摘要：很多考生在備考2023年期貨從業(yè)資格考試，為了幫助考生備考2023年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)，希賽小編為大家整理了2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)小冊(cè)子（29）。
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第三節(jié) 期貨套利基本策略
知識(shí)點(diǎn)：跨期套利
期貨價(jià)差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，又可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。
三個(gè)要素：市場(chǎng)（交易所）、期貨品種、合約交割月份，哪一個(gè)不同，其它兩個(gè)相同則是跨哪個(gè)。
跨期套利：在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。
| 跨期套利（詳見(jiàn)計(jì)算題） | 操作 | 盈利口訣 |
| 牛市套利 | “買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn) ” | “小牛正” 盈 |
| 熊市套利 | “賣(mài)近買(mǎi)遠(yuǎn) ” | “大熊正”盈 |
| 蝶式套利 | 牛市套利+熊市套利或 | —— |
| 熊市套利+牛市套利 |
| 含義 | ||
| 牛市 | 較近月份合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上漲幅度，或者較近月份合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下跌幅度時(shí) | 市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛或者遠(yuǎn)期供給相對(duì)旺盛的情形 |
| 熊市 | 較近月份的合約價(jià)格下降幅度要大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下降幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上升幅度 | 市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩，需求相對(duì)不足 |
知識(shí)點(diǎn)：套利指令
套利指令要求同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩種或兩種以上期貨合約。使用：不需要標(biāo)明買(mǎi)賣(mài)各個(gè)期貨合約的具體價(jià)格，只要標(biāo)注兩個(gè)合約的價(jià)差即可。
溫馨提示：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考，如有異議，請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！
延伸閱讀
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