上海自考020304投資學(xué)專業(yè)(本科)金融學(xué)概論(04762)考試大綱(三)

第四章 金融市場及其構(gòu)成

一、學(xué)習(xí)目的和要求

通過本章學(xué)習(xí)，理解金融工具流通的市場——金融市場的重要作用，在介紹金融市場基本概念的基礎(chǔ)上，重點分析貨幣市場、資本市場的主要特征及其運行機制。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié) 金融市場概述

(一)金融市場的特征

交易對象為金融工具，交易價格表現(xiàn)為資金的合理收益率，目的在于讓渡或獲得一定時期一定數(shù)量的資金使用權(quán)，交易場所表現(xiàn)為有形或無形。

(二)金融市場的分類

債權(quán)和股權(quán)市場、現(xiàn)貨和期貨市場、一級和二級市場、貨幣和資本市場。

(三)金融市場的功能

融通資金、優(yōu)化資源配置、信息傳遞、分散和轉(zhuǎn)移風險、經(jīng)濟調(diào)節(jié)

(四)金融市場上的收益與風險

預(yù)期收益率、收益率的風險、標準差、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)、系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險。

第二節(jié) 貨幣市場

(一)同業(yè)拆借市場

(二)票據(jù)市場

(三)國庫券市場

(四)大額存單市場

(五)回購協(xié)議市場

第三節(jié) 資本市場

(一)資本市場工具

(二)一級市場

(三)二級市場

三、考核知識點

(一)金融市場特征、分類、功能

(二)貨幣市場含義特點、同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協(xié)議市場

(三)股票市場、債券市場

(四)證券交易方式、保證金交易

四、考核要求

(一)金融市場概述

1. 識記：(1)直接融資、間接融資(2)融通資金、優(yōu)化資源配置

2. 領(lǐng)會：(1)金融市場特征(2)金融市場功能

3. 簡單運用：直接融資與間接融資的優(yōu)缺點

(二)貨幣市場

1. 識記：貨幣市場、同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協(xié)議市場

2. 領(lǐng)會：貨幣市場的特點

3. 簡單運用：貨幣市場、同業(yè)拆借市場、票據(jù)市場、國庫券市場、大額存單市場、回購協(xié)議市場的產(chǎn)生與特點。

(三)資本市場

1. 識記：(1)普通股、優(yōu)先股、政府債券、金融債券、公司債券、一級市場、二級市場(2)注冊證、核準制、直接發(fā)行、間接發(fā)行、公募、私募、公司制交易所、會員制交易所

2. 領(lǐng)會：股票發(fā)行方式的核準制和注冊制

3. 綜合應(yīng)用：股票流通理論價格的計算

(四)證券交易方式

1. 識記：現(xiàn)貨交易、信用交易

2. 領(lǐng)會：現(xiàn)貨交易的內(nèi)涵特點及交易規(guī)則

3. 綜合應(yīng)用：保證金買長交易，保證金賣短交易

第五章 金融衍生工具市場

一、學(xué)習(xí)目的和要求

通過本章學(xué)習(xí)，了解金融市場交易品種，理解金融衍生工具交易結(jié)構(gòu)設(shè)計的復(fù)雜性，介紹遠期、期貨、期權(quán)及互換等主要金融衍生工具的基本原理。

二、課程內(nèi)容

第一節(jié) 金融衍生工具市場概述

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

金融衍生工具的概念、金融衍生工具的基本特征(杠桿性、虛擬性、高風險性)

(二)金融衍生工具的分類

根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)、交易形式、交易場所分類

(三)金融衍生工具產(chǎn)生的原因

(四)金融衍生工具的最新發(fā)展趨勢

第二節(jié) 金融遠期市場

(一)金融遠期合約的內(nèi)涵

概念、遠期合約、遠期合約的利弊

(二)遠期利率協(xié)議

(三)遠期合約的利弊

第三節(jié) 金融期貨市場

(一)金融期貨合約的含義和特點

(二)金融期貨的種類

第四節(jié) 金融期權(quán)交易

(一)金融期權(quán)交易的內(nèi)涵

(二)基本種類：看漲期權(quán)和看跌期權(quán)、歐式期權(quán)和美式期權(quán)、交易所期權(quán)和柜臺期權(quán)、股票期權(quán)、利率期權(quán)和外匯期權(quán)

(三)金融期權(quán)交易的特點

第五節(jié) 金融互換交易

(一)金融互換合約的內(nèi)涵

(二)金融互換交易的種類及其交易原理、案例

第六節(jié) 信用衍生產(chǎn)品交易

(一)信用衍生產(chǎn)品的定義

(二)信用衍生產(chǎn)品的種類及其避險原理

信用違約互換、信用違約期權(quán)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)

三、考核知識點

(一)金融衍生工具市場概述

(二)遠期交易的概念和種類

(三)期貨市場的種類和功能

(四)期權(quán)交易的含義、種類和特點

(五)互換交易的種類以及案例

(六)信用衍生產(chǎn)品交易

四、考核要求

(一)金融衍生工具的概念和基本特征

1. 識記：(1)金融衍生工具(2)金融衍生工具的分類

2. 領(lǐng)會：(1)金融衍生工具的基本特征(2)金融衍生工具產(chǎn)生的原因

(二)金融衍生工具種類

1. 識記：遠期交易、遠期利率協(xié)議、遠期外匯交易、期貨合約、套期保值、價格發(fā)現(xiàn)、期權(quán)、看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、歐式期權(quán)、美式期權(quán)、互換、信用違約期權(quán)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)

2. 領(lǐng)會：(1)遠期合約的利弊(2)期貨市場基本功能(3)互換交易的案例

3. 綜合應(yīng)用：期權(quán)交易的特點