第十章 衍生產(chǎn)品

第一節(jié) 基本理論

掌握衍生產(chǎn)品的種類和特征；掌握股指期貨合約乘數(shù)、保證金、交割結(jié)算價(jià)、基差、凈基差等；掌握期權(quán)內(nèi)在價(jià)值、時(shí)間價(jià)值、行權(quán)價(jià)、歷史波動率、隱含波動率等；熟悉場外衍生品主要交易品種；了解場外衍生品的定價(jià)與對沖。

第二節(jié) 期貨估值

熟悉股指期貨定價(jià)理論；熟悉股指期貨套利和套期保值的定義、原理；熟悉股指期貨套利的主要方式；熟悉期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利的概念、原理；熟悉alpha套利的概念、原理；了解股指期貨套期保值交易實(shí)務(wù)；熟悉套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別；了解股指期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)。

掌握國債期貨定價(jià)的基本原理；熟悉基本指標(biāo)基差、凈基差、隱含回購利率的含義和計(jì)算方法；了解運(yùn)用國債期貨對沖利率風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨基差交易、國債期貨跨期套利；了解國債期貨空頭交割期權(quán)的含義。

第三節(jié) 期權(quán)估值

了解期權(quán)定價(jià)原理和主要模型；熟悉二叉樹定價(jià)模型；熟悉Black-Scholes定價(jià)模型和期權(quán)平價(jià)公式；熟悉影響期權(quán)價(jià)值的因素；熟悉期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)；熟悉期權(quán)的分類；了解期權(quán)4種基本頭寸的風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)構(gòu)；了解期權(quán)方向性交易的原理和方法；了解期權(quán)套利的原理和方法；了解期權(quán)套期保值的原理和方法；了解期權(quán)波動率交易的原理和方法。

第四節(jié) 其他衍生產(chǎn)品估值

掌握可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)、贖回、修正、回售和轉(zhuǎn)換價(jià)值；了解可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)原理；了解可轉(zhuǎn)換債券套利的原理。

熟悉基金評價(jià)的指標(biāo)體系和主要方法。

熟悉創(chuàng)新產(chǎn)品估值。

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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會

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