第七章 投資組合

熟悉投資組合管理的目標(biāo)；熟悉投資組合管理的步驟；了解投資組合管理的基本策略；掌握積極型管理、被動型管理的假設(shè)前提、基本原理及適用范圍。

第一節(jié) 股票投資組合

熟悉股票投資風(fēng)格分類體系；掌握股票投資風(fēng)格績效評價的指標(biāo)體系和計算方法。

掌握積極型股票投資策略操作方法；了解簡單型消極投資策略；掌握指數(shù)型消極投資策略的市值法和分層法；熟悉加強指數(shù)法。

第二節(jié) 債券投資組合

掌握水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等積極型債券組合管理策略。

掌握指數(shù)策略、免疫策略等消極型債券組合管理策略。

第三節(jié) 衍生工具

熟悉實施對沖策略的主要步驟；掌握風(fēng)險敞口分析和對沖比率確定的主要內(nèi)容；掌握主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見的對沖策略有效性評價方法。

熟悉實施套利策略的主要步驟；熟悉期現(xiàn)套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等套利方法。

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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會

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