一、單項(xiàng)選擇題(每題1分,共100題,共100分。下列每小題的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是最符合題意的正確答案，多選、錯(cuò)選或不選均不得分。

1.關(guān)于含有嵌入條款的債券，下列哪種條款是對(duì)債券發(fā)行人有利的（）。

A.轉(zhuǎn)換條款

B.通貨膨脹聯(lián)結(jié)條款

C.贖回條款

D.回售條款

參考答案：C

2.關(guān)于債券基金，以下表述正確的是（）。

Ⅰ通過(guò)可轉(zhuǎn)債和打新股獲得收益的債券基金，它的風(fēng)險(xiǎn)比純債基金低

Ⅱ通過(guò)計(jì)算組合中所有債券的久期的加權(quán)平均值可以得到債券基金的久期

Ⅲ杠桿率不超過(guò)100%

Ⅳ長(zhǎng)短期配合投資可以防范利率風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

參考答案：C

3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.詹森α只能針對(duì)相同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金進(jìn)行比較

B.夏普比率可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)結(jié)論

C.特雷諾比率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益到投資組合收益兩點(diǎn)間直線的斜率

D.信息比率越小，在同樣的超額收益水平下跟蹤誤差越小

參考答案：D

4.對(duì)于長(zhǎng)期投資者來(lái)說(shuō)，收益目標(biāo)更關(guān)注的是（）。

A.名義收益率

B.實(shí)際收益率

C.平均收益率

D.預(yù)期收益率

參考答案：B

5.以下選項(xiàng)不屬于貨幣市場(chǎng)工具的是（）。

A.半年期定期存款

B.一年期中央銀行票據(jù)

C.三年期國(guó)債

D.回購(gòu)協(xié)議

參考答案：C

6.如果當(dāng)前1年和2年的即期利率分別為7%和8%，那么隱含的遠(yuǎn)期利率即第2年的1年期利率約為（）

A.7.5%

B.9%

C.15%

D.1%

參考答案：B

7.根據(jù)GIPS收益率的相關(guān)規(guī)定自2006年1月1日起投資管理機(jī)構(gòu)必須至少（）計(jì)算一次組合群的收益；自2010年1月1日起必須至少（）計(jì)算一次組合群收益。

A.每月；每季度

B.每月；每半年

C.每季度；每月

D.每季度；每半月

參考答案：C

8.企業(yè)某年末資產(chǎn)負(fù)債表中總資產(chǎn)20億，負(fù)債8億，實(shí)收資本3億，未分配利潤(rùn)5億。關(guān)于該企業(yè)的信息，以下表述最可能正確的是（）。

A.資本公積1億，盈余公積4億

B.資本公積3億，盈余公積1億

C.資本公積3.5億，盈余公積1億

D.資本公積1.5億，盈余公積3億

參考答案：B

9.對(duì)基金擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程，稱之為（）

A.基金會(huì)計(jì)核算

B.基金信息披 露

C.基金利潤(rùn)分配

D.基金資產(chǎn)估值

參考答案：D

10.在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合的損失期望值被稱為（）。

A.預(yù)期損失

B.最大回撤

C.下行標(biāo)準(zhǔn)差

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

參考答案：A

11.資本市場(chǎng)線采用（）來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。

A.β

B.斜率

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.相關(guān)系數(shù)

參考答案：C

12.關(guān)于信用利差，以下表述正確的是（）

Ⅰ信用利差的變化是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化

Ⅱ信用利差可作為預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)周期活動(dòng)的指標(biāo)

Ⅲ信用利差的變化一般發(fā)生在經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生轉(zhuǎn)變后

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ

參考答案：A

13.下面屬于貨幣時(shí)間價(jià)值的應(yīng)用的是（）。

A.不要為灑掉的牛奶哭泣

B.早收晚付

C.谷賤傷農(nóng)

D.賣的比買(mǎi)的精

參考答案：B

14.證券交易所的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.會(huì)員大會(huì)

B.專門(mén)委員會(huì)

C.總經(jīng)理

D.理事會(huì)

參考答案：D

15.小明持有某上市公司發(fā)行的非累積優(yōu)先股共30000股，股息率為12%，每股票面價(jià)值為50元，除此以外不持有該公司的其他證券類資產(chǎn)，以下表述正確的是（）。

A.小明每年可能分得該公司股息共18萬(wàn)元

B.小明每年可能分得該公司股息共3600元

C.若該公司破產(chǎn)清算，小明的剩余財(cái)產(chǎn)分配優(yōu)先于該公司的債券持有人

D.小明享有該公司的股東大會(huì)投票權(quán)

參考答案：A