希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（10），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理會有幫助。

11、下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號的有（ ）。

A、本外幣備付率連續(xù)一周低于1%

B、存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

C、本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1.5%

D、市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

E、市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1%；②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%；③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%；⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機。C項屬于商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險二級預(yù)警信號。

12、下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ）。

A、是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

B、是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

C、是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果

D、是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E、曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

試題答案："B","C","D"

試題解析：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。

13、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（ ）等方面的內(nèi)容。

A、明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B、彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C、如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D、制定在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

E、如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新。

14、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括（ ）。

A、損失的時間價值

B、未收回的本金

C、未收回的利息

D、機會成本

E、清收費用

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中，直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分?jǐn)傞g接損失或成本。

15、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%?（ ）。

A、只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B、商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5%

C、符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D、單筆貸款超過600萬元

E、商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元

試題答案："B","C","E"

試題解析：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對同時符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%：①企業(yè)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；②商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風(fēng)險暴露不超過500萬元；③商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5%。

16、下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（ ）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、歷史模擬法

C、內(nèi)部模型法

D、單一國別最大敞口法

E、現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

試題答案："A","C","E"

試題解析：

巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法：現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

17、其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（ ）。

A、市場利率上升，銀行整體價值增加

B、市場利率不變，銀行整體價值不變

C、市場利率上升，銀行整體價值減少

D、市場利率下降，銀行整體價值減少

E、市場利率下降，銀行整體價值增加

試題答案："B","C","E"

試題解析：

當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的是（ ）。

A、操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

B、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

C、輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

E、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。B項錯誤。

19、商業(yè)銀行根據(jù)信用風(fēng)險壓力測試結(jié)果應(yīng)采取的必要改進措施有（ ）。

A、重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸

B、壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

C、增加風(fēng)險緩釋

D、調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略

E、提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

管理措施包括但不限于：①重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸；②增加風(fēng)險緩釋；③提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)；④調(diào)整風(fēng)險限額；⑤壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)， 包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；⑥調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略等。

20、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，主要包括（ ）。

A、信用風(fēng)險

B、銀行賬戶利率風(fēng)險

C、集中度風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

E、操作風(fēng)險

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。