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        中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五(12)

        風(fēng)險(xiǎn)管理 責(zé)任編輯:胡媛 2023-04-26

        摘要:為幫助考生備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理,希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五(12),供考生備考練習(xí)。

        希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五(12),希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。

        2、請(qǐng)根據(jù)下表,回答下列4小題。

        某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸

        (1)若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500,日元負(fù)債800,銀行賣出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500,買入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200,持有的期權(quán)敞口頭寸為50,則日元的敞口頭寸為( )。(單選題)

        A、空頭450

        B、空頭750

        C、多頭450

        D、多頭750

        (2)根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第(1)題的計(jì)算結(jié)果,計(jì)算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為( )。(單選題)

        A、350; -70

        B、350; 70

        C、930; -370

        D、930; 370

        (2)使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為( )。(單選題)

        A、70

        B、280

        C、350

        D、650

        (4)若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn),計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性,則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為( )。(單選題)

        A、-370

        B、280

        C、350

        D、370

        試題答案:"C","D","D","D"

        試題解析:

        (1)單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸= (1500-800) +(200 -500) +50 =450 >0,因此,該銀行在日元上處于多頭,即日元的敞口頭寸為多頭450。

        (2)①累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和,即200 +450 + 150 +80 +50=930;②凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差,即200 +450 -150-80 -50 =370。

        (3)短邊法的計(jì)算分為三步:首先分別加總每種外匯的多頭和空頭;其次比較這兩個(gè)總數(shù);最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。該銀行外匯多頭頭寸之和為:200 + 450 = 650,空頭頭寸之和為:150 +80 +50 =280,由于前一個(gè)總數(shù)絕對(duì)值較大,所以其總敞口頭寸為650。

        (4)凈敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性,認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng),該計(jì)量方法較為激進(jìn)。使用凈敞口頭寸法得到的總敞口頭寸=200 +450 -150 -80 -50 =370。

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