希賽小編為考生整理了中級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題匯編五（5），希望對大家備考中級銀行從業(yè)資格考試風險管理會有幫助。

41、2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（ ）引發(fā)的風險。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

試題答案：D

試題解析：

外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風險。

42、關于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵?）。

A、某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

B、行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一

C、對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)

D、所有行業(yè)都應當?shù)玫骄鹊男刨J投放

試題答案：D

試題解析：

行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利 變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成 系統(tǒng)性的信用風險損失。D項，每個借款人都處于特定的行業(yè)中，每一特定行業(yè)因所處 的發(fā)展階段不同而具有獨特的行業(yè)風險，不同的行業(yè)風險導致信貸投放不同。

43、下列關于客戶評級的說法，不正確的是（ ）。

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標是客戶違約風險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

試題答案：D

試題解析：

客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。

44、下列各項中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級直接依據(jù)的是（ ）。

A、違約頻率

B、違約概率

C、不良率

D、違約率

試題答案：B

試題解析：

違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。違約（頻）率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

45、違約損失率的計算公式是（ ）。

A、LGD=1-回收率

B、LGD=1-回收率/2

C、LGD=1-回收率/3

D、LGD=1-回收率/4

試題答案：A

試題解析：

違約損失率指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD=1-回收率）。

46、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，監(jiān)測基礎資產(chǎn)質(zhì)量的變化情況，持續(xù)跟蹤基礎資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生、歸集和劃轉(zhuǎn)的當事人是（ ）。

A、管理人

B、原始權益人

C、托管人

D、資產(chǎn)服務機構

試題答案：A

試題解析：

在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，管理人的職責是建立資產(chǎn)支持證券的信用風險管理制度和流程；監(jiān)測基礎資產(chǎn)質(zhì)量變化情況，持續(xù)跟蹤基礎資產(chǎn)現(xiàn)金流產(chǎn)生、歸集和劃轉(zhuǎn)，檢查或協(xié)同相關參與機構檢查原始權益人、資產(chǎn)服務機構、增信機構、基礎資產(chǎn)現(xiàn)金流重要提供方的經(jīng)營、財務、履約情況。

47、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（ ）。

A、每三年一次

B、每兩年一次

C、至少每年一次

D、至少每兩年一次

試題答案：C

試題解析：

銀行的審計部門應當定期（至少每年一次）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán) 節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。審計應當既對業(yè)務經(jīng)營部門， 也對負責市場風險管理的部門進行。

48、下列關于中央交易對手的說法正確的是（ ）。

A、金融危機后要弱化中央交易對手

B、中央交易對手不存在信用風險

C、中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算

D、中央機構作為交易對手

試題答案：C

試題解析：

中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的 交易對手而存在的機構。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額 清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構 都在大力推進中央交易對手體系的建設，加強對交易對手信用風險的監(jiān)管力度。

49、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（ ）。

A、久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B、久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C、久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D、久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系

試題答案：C

試題解析：

銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風險敞口的影響。則久期缺口 =資產(chǎn)的加權平均久期 -（總負債/總資產(chǎn)）*負債的加權平均久期，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

50、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（ ）。

A、操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C、內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D、一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

試題答案：D

試題解析：

與損失類型類似，一起操作風險損失事件可能發(fā)生多形態(tài)的損失，如信息系統(tǒng)發(fā)生故障，可能引起監(jiān)管罰沒、對外賠償、法律成本等多種形態(tài)的損失。