很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（1），供考生備考練習(xí)。

1、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（ ）。

A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。操作風(fēng)險(xiǎn)很難通過風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理，因此B項(xiàng)錯(cuò)誤。

2、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?nbsp;  ）。

A、對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B、經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C、經(jīng)濟(jì)資本的配置應(yīng)當(dāng)與該業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)

D、經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當(dāng)

試題答案：A

試題解析：

經(jīng)濟(jì)資本又稱風(fēng)險(xiǎn)資本，是為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需要持有的數(shù)額，在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當(dāng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A項(xiàng)錯(cuò)誤。

3、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行）》中對(duì)資本監(jiān)管的要求，不正確的是（ ）。

A、核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6% 和8%

B、2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0?2.5%的逆周期資本要求

C、系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

D、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2%

試題答案：D

試題解析：

D項(xiàng)，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%。

4、（ ）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、董事會(huì)

D、股東大會(huì)

試題答案：C

試題解析：

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。A項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。B項(xiàng)，高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。D項(xiàng)，股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

5、以下屬于杠桿比率指標(biāo)的是（ ）。

A、流動(dòng)比率

B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、利息償付比率

試題答案：D

試題解析：

杠桿比率有資產(chǎn)負(fù)債率、有形凈值債務(wù)率、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）。BC項(xiàng)屬于效率比率，A選項(xiàng)流動(dòng)比率屬于償債能力指標(biāo)。

6、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( ).

A、管理層風(fēng)險(xiǎn)

B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D、借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

試題解析：

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某個(gè)特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面出現(xiàn)不利變化時(shí)，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。

7、對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（ ）。

A、經(jīng)營(yíng)管理不善

B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C、企業(yè)職工知識(shí)水平偏低

D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

試題答案：A

試題解析：

就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。

8、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于 （  ）。

A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B、借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定

試題答案：C

試題解析：

信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

9、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（ ）。

A、違約概率

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

試題答案：D

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

10、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（ ）。

A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

試題答案：C

試題解析：

A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市商業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。