很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編四（12），供考生備考練習。

21、商業(yè)銀行對保證擔保應(yīng)重點關(guān)注的事項有（ ）。

A、保證人的家庭背景

B、保證人的財務(wù)實力

C、保證人的保證意愿

D、保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系

E、保證的法律責任

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行對保證擔保應(yīng)重點關(guān)注以下事項：①保證人的資格；②保證人的財務(wù)實力；③保證人的保證意愿；④保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系； ⑤保證的法律責任。

22、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有（ ）。

A、線性概率模型

B、Logit 模型

C、Probit 模型

D、線性辨別模型

E、資本資產(chǎn)定價模型

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。

23、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的是（ ）。

A、充分考慮利益相關(guān)者的期望

B、將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C、消除系統(tǒng)性風險

D、向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

E、持續(xù)地監(jiān)測與報告

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意以下四點：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測與報告。

24、商業(yè)銀行在貸款五級分類過程中，必須至少做到（ ）。

A、建立健全內(nèi)部控制制度，完善信貸規(guī)章、制度和辦法

B、建立有效的信貸組織管理體制

C、實行集中審貸

D、完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整

E、改進管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行在貸款五級分類過程中，必須至少做到以下六個方面：①建立健全內(nèi)部控制制度，完善信貸規(guī)章、制度和辦法；②建立有效的信貸組織管理體制；③實行 審貸分離；④完善信貸檔案管理制度，保證貸款檔案的連續(xù)和完整；⑤改進管理信息系統(tǒng)，保證管理層能夠及時獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息；⑥督促借款人提供真實準確的財務(wù)信息。

25、授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中（ ）。

A、關(guān)聯(lián)的交易對象團體

B、特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟部門

C、某一區(qū)域

D、某一國家或經(jīng)濟聯(lián)系緊密的一組國家

E、相同的授信期限

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中：①單一的交易對象；②關(guān)聯(lián)的交易對象團體；③特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟部門； ④某一區(qū)域；⑤某一國家或經(jīng)濟聯(lián)系緊密的一組國家；⑥某一類產(chǎn)品；⑦某一類交易對方類型 （如商業(yè)銀行、教育機構(gòu)或政府部門）；⑧同一類（高）風險/低信用質(zhì)量級別的客戶；⑨同一類授信安排；⑩同一類抵押擔保；?相同的授信期限。

26、商業(yè)銀行可以從（ ）方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。

A、建立并完善貸后管理制度體系

B、優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責任

C、強化貸后激勵約束考核

D、加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

E、做好貸后評價，披露評價信息

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行可以從以下方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率：①建立并完善貸后管理制度體系；②優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責任；③強化貸后激勵約束考核；④加強貸后 管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接。

27、商業(yè)銀行市場風險管理體系的主要內(nèi)容有（ ）。

A、 有效的董事會和高級管理層的

B、 治理架構(gòu)

C、 全面的市場風險管理政策完善的市場風險管理流程

D、 完備、可靠的IT系統(tǒng)

E、 可靠的獨立驗證機制

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行市場風險管理體系包括以下主要內(nèi)容：①有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)；②全面的市場風險管理政策；③完善的市場風險管理流程；④完備、 可靠的IT系統(tǒng)；⑤可靠的獨立驗證機制；⑥嚴格的內(nèi)部控制和審計。

28、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應(yīng)當特別關(guān)注（ ）等風險因素的影響。

A、區(qū)域風險

B、行業(yè)風險

C、宏觀經(jīng)濟因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟因素；②行業(yè)風險；③區(qū)域風險。

29、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法,下列屬于流動性比率/指標的有（ ）。

A、 現(xiàn)金頭寸指標

B、大額負債依賴度

C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D、總資產(chǎn)報酬率

E、易變負債與總資產(chǎn)的比率

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

流動性比率/指標主要包括以下七個：現(xiàn)金頭寸指標、核心存款指標、 貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債 與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

30、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。

A、未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況

B、銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性

C、如果實際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失

D、資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化

E、未考慮到利率變動的兩面性

試題答案："B","C","E"

試題解析：

利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑；②利率預(yù)測在現(xiàn)實中往往準確率不高，短期利率則更難預(yù)測；③銀行對敏感性缺口的控 制欠缺靈活性；④增加管理成本；⑤未考慮到利率變動的兩面性；⑥實際中，負債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。