很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（5），供考生備考練習。

41、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（ ）的分析判斷至關重要。

A、子公司的經營狀況

B、集團內關聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來源

試題答案：B

試題解析：

對單一法人客戶的非財務狀況分析包括：管理層風險分析，行業(yè)風險分析生產與經營風險分析，宏觀經濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風險分析；B項屬于對單一法人客戶財務狀況分析中的財務比率分析；C、D兩項均屬于生產與經營風險分析。

42、（ ）是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值（得分）來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。

A、專家評定模型

B、違約概率模型

C、信用評分模型

D、風險等級模型

試題答案：C

試題解析：

信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值（得分）來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。對個人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括收入、資產、年齡、職業(yè)以及居住地等； 對法人客戶而言，包括現金流量、各種財務比率等。

43、某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（ ）。

A、1.33%

B、1.60%

C、2. 00%

D、3.08%

試題答案：B

試題解析：

根據預期損失率的公式：。題中給出的資產總額和風險加權資產總額都是干擾信息。

44、良好的風險報吿路徑應采取（ ）。

A、橫向傳送

B、縱向報送

C、直線傳送

D、縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構

試題答案：D

試題解析：

良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

45、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

A、單一客戶風險限額

B、集團客戶風險限額

C、組合限額

D、區(qū)域風險限額

試題答案：C

試題解析：

良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

46、商業(yè)銀行應制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由（  ）負責制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。

A、高級管理層

B、董事會

C、風險管理部門

D、風險管理委員會

試題答案：C

試題解析：

組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合信用風險控制的重要手段之 一。通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某 行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風險。

47、（ ）實施市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內，實現經風險調整的收益率最大化。

A、監(jiān)事會

B、風險管理委員會

C、高級管理層

D、董事會和高級管理層

試題答案：D

試題解析：

董事會和高級管理層實施市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內，實現經風險調整的收益率最大化。同時，董事會和高級管理層應當確保在合理的市場風險水平之下安全、穩(wěn)健經營，使其所承擔的市場風險水平與其市場風險管理能力和資本實力相匹配。

48、下列關于市值重估的說法，錯誤的是（ ）。

A、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C、商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行應盡可能按照市場價格計值。

49、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（ ）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預

C、違反貸款授權授信規(guī)定

D、銀行員工違法

試題答案：B

試題解析：

新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例中，外部原因包括企業(yè)經營管理不善或破產倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預等；內部原因包括違反貸款"三查"制度、違反貸款授權授信規(guī)定、銀行員工違法等。

50、從資本充足率的計算公式看，對提高資本充足率不利的是（        ）。

A、擴大業(yè)務規(guī)模

B、調整結構

C、縮小業(yè)務規(guī)模

D、提高留存利潤

試題答案：A

試題解析：

從資本充足率的計算公式看，提高資本充足率的分子對策有：增加一級資本（發(fā)行普通股和提高留存利潤）和二級資本 （發(fā)行次級債、可轉換債、超額貸款損失準備）； 分子對策有：縮小業(yè)務規(guī)模，調整結構。