很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（5），供考生備考練習(xí)。

41、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對（ ）的分析判斷至關(guān)重要。

A、子公司的經(jīng)營狀況

B、集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來源

試題答案：B

試題解析：

對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風(fēng)險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析；C、D兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析。

42、（ ）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。

A、專家評定模型

B、違約概率模型

C、信用評分模型

D、風(fēng)險等級模型

試題答案：C

試題解析：

信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。對個人客戶而言，可觀察到的特征變量主要包括收入、資產(chǎn)、年齡、職業(yè)以及居住地等； 對法人客戶而言，包括現(xiàn)金流量、各種財務(wù)比率等。

43、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（ ）。

A、1.33%

B、1.60%

C、2. 00%

D、3.08%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)預(yù)期損失率的公式：。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾信息。

44、良好的風(fēng)險報吿路徑應(yīng)采取（ ）。

A、橫向傳送

B、縱向報送

C、直線傳送

D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

試題答案：D

試題解析：

良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

45、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ ）。

A、單一客戶風(fēng)險限額

B、集團客戶風(fēng)險限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險限額

試題答案：C

試題解析：

良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風(fēng)險報告的同時，也須向本級行的風(fēng)險管理部門傳送風(fēng)險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。

46、商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由（  ）負責(zé)制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。

A、高級管理層

B、董事會

C、風(fēng)險管理部門

D、風(fēng)險管理委員會

試題答案：C

試題解析：

組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險控制的重要手段之 一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面（如過度集中于某 行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等），從而有效控制組合信用風(fēng)險。

47、（ ）實施市場風(fēng)險管理的目標是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率最大化。

A、監(jiān)事會

B、風(fēng)險管理委員會

C、高級管理層

D、董事會和高級管理層

試題答案：D

試題解析：

董事會和高級管理層實施市場風(fēng)險管理的目標是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率最大化。同時，董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平與其市場風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配。

48、下列關(guān)于市值重估的說法，錯誤的是（ ）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C、商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D、商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。

49、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（ ）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預(yù)

C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D、銀行員工違法

試題答案：B

試題解析：

新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例中，外部原因包括企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等；內(nèi)部原因包括違反貸款"三查"制度、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定、銀行員工違法等。

50、從資本充足率的計算公式看，對提高資本充足率不利的是（        ）。

A、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模

B、調(diào)整結(jié)構(gòu)

C、縮小業(yè)務(wù)規(guī)模

D、提高留存利潤

試題答案：A

試題解析：

從資本充足率的計算公式看，提高資本充足率的分子對策有：增加一級資本（發(fā)行普通股和提高留存利潤）和二級資本 （發(fā)行次級債、可轉(zhuǎn)換債、超額貸款損失準備）； 分子對策有：縮小業(yè)務(wù)規(guī)模，調(diào)整結(jié)構(gòu)。