很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編三（9），供考生備考練習(xí)。

1、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（ ）。

A、損失是一個(gè)事后概念

B、承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來高收益

C、某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高

D、通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高

E、風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項(xiàng)，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險(xiǎn)不一定能夠帶來高收益；C項(xiàng)，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值），預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（ ）。

A、政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

B、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源圈乏

C、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

D、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。A項(xiàng)為干擾項(xiàng)。

3、下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（ ）?

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計(jì)入部分

C、損失準(zhǔn)備缺口

D、盈余公積

E、實(shí)收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。A項(xiàng)，優(yōu)先股屬于其他一級(jí)資本。其他一級(jí)資本包括其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)（如優(yōu)先股及其溢價(jià)）、少數(shù) 股東資本可計(jì)入部分。C項(xiàng)，損失準(zhǔn)備缺口屬于資本扣除項(xiàng)。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（ ）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

D、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

E、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)逋常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)該針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等設(shè)置不同的登錄級(jí)別，以保證系統(tǒng)的安全。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

5、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定管理通常遵循的原則包括（ ）。

A、交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

B、給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

C、債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

E、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

試題答案："A","B","D"

試題解析：

授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括：①給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)；③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)；④交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)－收益分析基礎(chǔ)之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。

6、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為（ ）。

A、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D、銷售風(fēng)險(xiǎn)

E、總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：①總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；②產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；③原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；④生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；⑤銷售風(fēng)險(xiǎn)。

7、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，（ ）的構(gòu)成狀況 。

A、現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B、長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

C、敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

E、流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

試題答案："A","D"

試題解析：

商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出、到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的構(gòu)成狀況 。

8、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（ ） 。

A、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

B、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)

C、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為0.4的資產(chǎn)

D、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E、投資于兩種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.6的資產(chǎn)

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1（即不完全 正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略完全消除。

9、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注（ ）等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。

A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D、客戶的償債意愿

E、客戶的償債能力

試題答案："A","B","C"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，主要包括：①宏觀經(jīng)濟(jì)因素；②行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；③區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

10、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括（ ）。

A、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

B、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C、進(jìn)入重組流程的原因

D、對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進(jìn)行評(píng)估

E、是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

試題答案："A","B","C","E"

試題解析：

貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對(duì)允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進(jìn)入重組流程，對(duì)此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對(duì)將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。