很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（1），供考生備考練習(xí)。

一、單選題

1、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?nbsp;  ）。

A、對(duì)不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B、經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C、經(jīng)濟(jì)資本的配置應(yīng)當(dāng)與該業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)

D、經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當(dāng)

試題答案：A

試題解析：

經(jīng)濟(jì)資本又稱風(fēng)險(xiǎn)資本，是為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需要持有的數(shù)額，在數(shù)值上與非預(yù)期損失相當(dāng)。對(duì)于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。A項(xiàng)錯(cuò)誤。

2、（ ）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A、專家判斷法

B、信用評(píng)分模型

C、違約概率模型

D、期望模型

試題答案：A

試題解析：

專家判斷法即專家系統(tǒng)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。

3、下列比率或指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高的是（  ）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

試題答案：C

試題解析：

易變負(fù)債是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，C項(xiàng)正確；現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率三項(xiàng)指標(biāo)越高，對(duì)銀行越有利，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。

4、商業(yè)銀行對(duì)（  ）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A、存款準(zhǔn)備金率

B、存貸款基準(zhǔn)利率

C、票據(jù)貼現(xiàn)率

D、市場收益率

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

5、以下屬于杠桿比率指標(biāo)的是（ ）。

A、流動(dòng)比率

B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、利息償付比率

試題答案：D

試題解析：

杠桿比率有資產(chǎn)負(fù)債率、有形凈值債務(wù)率、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）。BC項(xiàng)屬于效率比率，A選項(xiàng)流動(dòng)比率屬于償債能力指標(biāo)。

6、下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段

B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性，而非資產(chǎn)出售的方式

C、在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易

D、為了能夠快速及時(shí)地通過抵押品方式獲得流動(dòng)性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制

試題答案：C

試題解析：

在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。

7、（ ）實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。

A、監(jiān)事會(huì)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、董事會(huì)和高級(jí)管理層

試題答案：D

試題解析：

董事會(huì)和高級(jí)管理層實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。同時(shí)，董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

8、某資產(chǎn)的預(yù)期收益率為1和4的概率分別為60%、40%，則其方差為（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

試題答案：A

試題解析：

該資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的期望為：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差為: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2)2 +0.4 * (4 -2. 2)2 =2. 16。

9、金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指（ ）。

A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

D、對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值

試題答案：C

試題解析：

A項(xiàng)是指名義價(jià)值；B項(xiàng)是指市場價(jià)值；D項(xiàng)是指市值重估。

10、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（ ）。

A、盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B、盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

D、資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

試題答案：D

試題解析：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力；②商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。