很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（4），供考生備考練習(xí)。

31、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的是（ ）。

A、互換合約

B、交易活躍的金融產(chǎn)品

C、交易不活躍的金融產(chǎn)品

D、場外信用衍生產(chǎn)品

試題答案：B

試題解析：

歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項(xiàng)數(shù)據(jù)不易獲取。

32、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則凈總外匯敞口頭寸為（    ）。

A、200

B、400

C、600

D、800

試題答案：A

試題解析：

凈總外匯敞口頭寸 =多頭頭寸總額 - 空頭頭寸總額= （150+400+250）-（120+480）= 200。

33、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ） 。

A、購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C、以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0

D、資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

試題答案：B

試題解析：

A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)利率債券參照3個(gè)月LIB0R，可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益 。

34、關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（ ）。

A、增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

B、確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

D、建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)

試題答案：C

試題解析：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：①明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；②建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；③采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 AB兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法；D項(xiàng)屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。

35、（  ）是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、客戶信用評(píng)級(jí)

B、客戶資信情況調(diào)查

C、個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D、客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查

試題答案：C

試題解析：

個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率。

36、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（ ）。

A、產(chǎn)品或組合敞口限額

B、單一客戶貸款集中度限額

C、敏感度限額

D、止損限額

試題答案：B

試題解析：

信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。

37、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比是指（ ）。

A、不良貸款率

B、客戶授信集中度

C、不良貸款撥備覆蓋率

D、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

試題答案：C

試題解析：

不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比。

38、某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了 1萬筆長期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為3%、2%、1%，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是（        ） .

A、5.89%

B、6.89%

C、7.89%

D、8.89%

試題答案：A

試題解析：

三年的累計(jì)貸款存活率=(1-3%)×(1-2%)×(1-1%) =94.11%，累計(jì)死亡率=1-94.11%=5.89%   .

39、商業(yè)銀行計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（ ）。

A、正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

C、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D、建立完善的內(nèi)部控制體系

試題答案：A

試題解析：

資產(chǎn)分類（即銀行賬戶與交易賬戶的劃分）是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

40、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4 500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1 000億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（ ）。

A、11.30%

B、15%

C、12. 52%

D、17. 14%

試題答案：D

試題解析：

關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。所以關(guān)注類貸款遷徙率=600/(4500-1000)≈17.14%