很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編四（9），供考生備考練習(xí)。

二、多選題

1、關(guān)于銀行資本的作用，下列說法正確的有（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制業(yè)務(wù)過度擴張

E、保護客戶利益

試題答案："A","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行資本所肩負的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

2、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（ ）。

A、貨幣互換

B、基金代銷

C、票據(jù)貼現(xiàn)

D、外匯交易

E、同城票據(jù)交換

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險。

3、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（ ）。

A、現(xiàn)金流量分析

B、盈利能力比率分析

C、效率比率分析

D、杠桿比率分析

E、流動比率分析

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，主要包括：財務(wù)報表分析、 財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析。其中，財務(wù)比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠桿比率分析；④流動比率分析。

4、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關(guān)的因素是（ ）。

A、聲譽

B、杠桿

C、收益波動性

D、經(jīng)濟周期

E、宏觀經(jīng)濟政策

試題答案："A","B","C"

試題解析：

D、E兩項是與市場有關(guān)的因素。

5、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。

A、凈資產(chǎn)收益率

B、銷售毛利率

C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D、資產(chǎn)凈利率

E、資產(chǎn)負債率

試題答案："A","B","D"

試題解析：

盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括：①銷售毛利率；②銷售凈利率；③資產(chǎn)凈利率；④凈資產(chǎn)收益率；⑤總資產(chǎn)收益率。C項屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也可用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

6、資本充足率公式中，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算時涉及的風(fēng)險類型包括（ ）。

A、信用風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、市場風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

E、國別風(fēng)險

試題答案："A","B","C"

試題解析：

資本充足率公式中，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 包括：信用風(fēng)險、 操作風(fēng)險和市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。銀行須將市場風(fēng)險和操作風(fēng)險所要求計提的資本轉(zhuǎn)化為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計入分母中。

7、下列事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別的有（ ）。

A、客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

B、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

C、銀行員工竊取客戶賬戶資金

D、被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E、網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

試題答案："A","D","E"

試題解析：

B項屬于操作風(fēng)險中的“系統(tǒng)缺陷”；C項屬于操作風(fēng)險中的“人員因素”。

8、以下（  ）事件或指標變動，可以認為發(fā)生了國別風(fēng)險。

A、主權(quán)違約

B、轉(zhuǎn)移事件

C、貨幣貶值

D、銀行業(yè)危機

E、經(jīng)濟增長放緩

試題答案："A","B","C","D"

試題解析：

通常，發(fā)生以下事件或指標變動，認為發(fā)生了國別風(fēng)險：①主權(quán)違約。②轉(zhuǎn)移事件。③貨幣貶值。④銀行業(yè)危機。⑤政治動蕩。

9、商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（    ） 。

A、能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

B、能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險

C、能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險

D、能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險

E、能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)本機構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當?shù)挠嬃糠?法。計量方法應(yīng)當至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險； ②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險；③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險 。

10、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（ ）。

A、優(yōu)先股

B、資本公積可計入部分

C、損失準備缺口

D、盈余公積

E、實收資本或普通股

試題答案："B","D","E"

試題解析：

商業(yè)銀行核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。