1988年第一版巴塞爾資本協(xié)議主要關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)，而隨著金融業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。為了更全面地管理銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，第二版巴塞爾資本協(xié)議應(yīng)運(yùn)而生。

第二版巴塞爾資本協(xié)議

2004年6月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了第二版巴塞爾資本協(xié)議，也稱巴塞爾新資本協(xié)議、巴塞爾協(xié)議Ⅱ。巴塞爾新資本協(xié)議在第一版巴塞爾資本協(xié)議的基礎(chǔ)上構(gòu)建了“三大支柱”的監(jiān)管框架，擴(kuò)大了資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的種類，改革了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法。

1、最低資本要求：

明確商業(yè)銀行總資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%，資本要全面覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。允許商業(yè)銀行采用比較粗略的方法計(jì)量資本要求，同時(shí)鼓勵(lì)銀行采用更加精細(xì)、更加敏感的計(jì)量方法，并要求將計(jì)量結(jié)果充分應(yīng)用于業(yè)務(wù)管理之中。

2、監(jiān)督檢查：

監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查程序，采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，檢查和評(píng)價(jià)銀行內(nèi)部資本充足率的評(píng)估情況和戰(zhàn)略，以及它們監(jiān)管資本達(dá)標(biāo)的能力；對(duì)資本不足的銀行，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。

3、市場(chǎng)紀(jì)律：

第三支柱又稱市場(chǎng)約束、信息披露，是對(duì)第一支柱和第二支柱的補(bǔ)充。第三支柱要求銀行建立一套披露機(jī)制，以便股東、存款人、債權(quán)人等市場(chǎng)參與者了解和評(píng)價(jià)銀行有關(guān)資本、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序以及資本充足率等重要信息，通過市場(chǎng)力量來約束銀行行為，驅(qū)動(dòng)銀行不斷強(qiáng)化自身管理。

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